En réalité il s'agit d'un cas spécifiques du complément indirect avec le verbe penser, en ce qui concerne les personnes.
PARLER + A + QQUN. La préposition "à" est obligatoire. Bien sûr, on peut utiliser "de", mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici.
PARLER fait partie des fameux
"verbes de communication" avec lesquels on utilise "à" au moment de l'accoler avec une personne :
écrire à qqun,
envoyer à qqun,
dire à qqun, etc...
Seulement,
PENSER (et tous ses synonymes de sens, du style songer,...) est spécial : on ne peut pas utiliser le pronom complément indirect pour remplacer une personne ou un groupe de personnes. Il est obligatoire de faire appel aux pronoms toniques.
Je pense à mon frère

Je pense
à lui.
Vous pensez à vos enfants ?

Vous pensez
à eux ?
NB : il est possible d'entendre le "
y" pour remplacer le complément indirect introduit par "à". Il est correct pour les objets, animaux et autres choses immatérielles, mais jugé incorrect (à l'écrit) pour faire référence à une personne.
Vous penserez à la réunion !

Vous
y penserez !
As-tu pensé au chien ?
Y as-tu pensé ?
Tu ne penses pas à tes amis !

Tu n'
y penses pas ! (oral)

Tu ne penses pas
à eux ! (écrit)
NB 2 : C'est vrai que "je parle à lui" est correct dans le cas précisé par Andrei... Mais étant du sud, je serais plus enclin à dite "je
lui parle
à lui, pas à toi !". Cad, utilisation du pronom complément indirect + précision distinctive avec le pronom tonique.
Sacré FLE...